PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с DAX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или DAX.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и DAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
141.10%
112.82%
^NIFTY500
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.33

DAX:

1.52

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.61

DAX:

2.33

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.09

DAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.34

DAX:

2.05

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.75

DAX:

8.60

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.64%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.53%

DAX:

20.57%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-10.83%

DAX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 6.68% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-2.38%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-4.22%

1 год

5.50%

5 лет

23.92%

10 лет

12.55%

DAX

С начала года

27.61%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

25.16%

1 год

31.09%

5 лет

16.51%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY500, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
1.46
^NIFTY500
DAX

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и DAX

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.06%
-0.68%
^NIFTY500
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и DAX

Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 6.08%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.08%
9.02%
^NIFTY500
DAX